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    方正中期期貨-商品期權市場全景數據報告-211118

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    日期:2021-11-19 11:00:12 研報出處:方正中期期貨
    研報欄目:期權研究 牛秋樂,彭博,馮世佃  (PDF) 35 頁 2,093 KB 分享者:850****64
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      今日大宗商品多數收跌,黑色、有色、能源化工均大面積收綠。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】期權市場方面,商品期權成交量整體回落。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)目前聚丙烯、棕櫚油、銅、原油等認沽合約成交最為活躍。而白糖、橡膠、LPG等則在認購期權上交投更為積極。在持倉量PCR方面,棕櫚油、原油等處于高位。橡膠、黃金、PTA、鐵礦等期權品種則處于相對低位。在波動率方面,當前市場波動變大,但隱波突變并不顯著,等市場企穩后,后續波動率或有開啟下行通道。宏觀市場方面,拜登簽署萬億基礎設施法案。中美兩國領導人舉行視頻會議,雙方就事關中美關系發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。美國10月零售銷售強勁增長,布拉德認為美聯儲應該采取更加積極的措施來防止通脹。國內方面,央行公開市場開展100億元7天期逆回購和10000億元1年期MLF操作。中國10月規模以上工業增加值同比增長3.5%,預期3%,前值3.1%。中國10月社會消費品零售總額同比增長4.9%,預期3.7%,前值4.4%。隨著政策面調控力度加大,以及保供穩價的推進,以黑色、化工為代表的“煤系”商品開啟大幅回調。當前各品種期權隱波居高不下,但未發生顯著突變,部分品種已有所回調,隨著市場進一步企穩,后續波動率將開啟下降通道。在策略方面,隨著期權主力合約到期日臨近,賣方可選擇在重要支撐、壓力位賣出期權,賺取Theta和Vega收益。方向性投資者則建議小倉位參與末日輪行情,切勿重倉深度虛值期權。

      

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