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    華鑫證券-策略日報:糾結行情下,等待新的機會-211119

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    日期:2021-11-19 08:57:15 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:投資策略 嚴凱文  (PDF) 5 頁 735 KB 分享者:不熄***火
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    研究報告內容
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      ●策略觀點

      本周四,A股兩市股指震蕩下探。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】截止收盤,上證指數跌0.47%,深證成指跌0.90%,創業板指跌1.09%,滬深300跌0.99%,上證50跌1.10%,中證500跌0.28%。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)兩市上漲家數為1265家,低于上周均值2818,同時低于前一交易日3271。漲停家數為63家,低于上周均值89,同時低于前一交易日112。北向資金為凈賣出44.53億元,上周均值為凈賣出5.38億元,前一交易日為凈賣出2.38億元。兩市成交額為11263億元,連續第20個交易日破萬億。A股放量下跌,在錯過最佳反彈時間窗口之后,市場如期再度進入糾結行情階段,短周期而言,上證指數大概率將維持在3450-3550點區間內運行,對于投資者而言可繼續等待新的調整機會,特別是在上證指數3480-3450區間內,繼續關注主流賽道(風電+特高壓),低估值藍籌品種(消費+銀行),以及驅動CPI上行背景下,困境反轉行業(養殖)。

      ●股指期貨交易策略:

      觀點:

      IF期貨轉為貼水,市場維持弱勢

     ?。?)11月18日,IF、IH、IC合約持倉量分別為18.52萬手、10.14萬手、27.57萬手,日環比增加4.33%、-0.52%和1.94%;

     ?。?)11月18日,IF、IH、IC當月合約與現貨價差為-1.82點、-0.78點、1.12點,較上一交易日變化3.54點、3點和11.45點。

      操作建議:

      IF2112以逢高做空為主,阻力位4860點

      ●期權交易策略:

      觀點:

      隱含波動率維持低位,短期弱勢難改

     ?。?)11月18日,50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR(持倉量)分別為0.63、0.95、0.93、0.8,50ETF和300ETF期權PCR值小幅下降。

     ?。?)11月18日,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為16.8%、16.7%,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率維持低位。

      操作建議:

      激進型策略:暫無

      穩健型策略:投資者可買入300ETF沽11月4800(10003653),并同時賣出300ETF沽11月4700(10003652),單個組合策略最大盈利為946元,最大虧損為54元。

      套保對沖策略:暫無

      風險提示:1市場交易快速回冷;2短期恐慌情緒持續擴散風險因子。

      

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